Su padre lo presionó para que asistiera al entrenamiento, aunque el joven Thierry no estaba particularmente atraído por el fútbol. Aunque el club se fundó a comienzos de los años 90, no fue hasta la temporada 2009/10 cuando se adhirió al Burgos Club de Fútbol, incorporando el nombre del club al patrocinador. El Burgos Club de Fútbol, S. A. D. es un club de fútbol español con sede en la ciudad de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Sancionado por ser un disidente político, en 1946 el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Jesús Rivero Meneses, lo nombró secretario general de la federación. Después de retirarse, Henry pasó a ser entrenador. Infeliz en Italia, Henry fue transferido de la Juventus el 3 de agosto de 1999 al Arsenal F. C. por una tarifa estimada de £ 11 millones de libras esterlinas, reuniéndose con su exentrenador Arsène Wenger, y uniéndose al proyecto del entrenador francés de competir la liga al Manchester United de Alex Ferguson. Traído como reemplazo del compañero delantero francés Nicolas Anelka, Henry fue inmediatamente reconvertido en un delantero por Wenger, una medida que tendría grandes recompensas en los años venideros. Henry dejó Mónaco en enero de 1999, un año antes que su compañero íntimo y más cercano, David Trezeguet, camisetas de fútbol y se mudó al club italiano Juventus por £ 10.5 millones.
En su tercera temporada, recibe su primer llamado para el equipo nacional, y formó parte del plantel campeón del Mundial de 1998. Continuó impresionando en su etapa en Mónaco, y en sus cinco temporadas con el club francés, el joven extremo anotó 20 goles en liga en 105 apariciones. Serie A, registrando solo tres goles en apenas 16 apariciones. Tres años más tarde la Federación Peruana de Fútbol permitió la participación de equipos de todo el país en el campeonato y al año siguiente nació el denominado «Torneo Descentralizado de Fútbol». A lo largo de su historia, el campeonato de la Liga Toldense de Fútbol ha tenido diferentes formatos y estructuras. 1.º “Podrán tomar parte en este Campeonato todas las Sociedades de Foot-ball Asociación de España adheridas a la Federación Española de Clubs de Foot-ball, y que lleven por lo menos tres meses de existencia legal. Tras el anuncio del cierre del Estadio Eduardo Santos, por parte de la alcaldía distrital, aunque el escenario es del departamento del Magdalena, el Unión Magdalena debió buscar sede temporal. Llevó al Arsenal a otro triunfo en la FA Cup (donde fue el MVP en la final), aunque el Arsenal no pudo retener su título de la Premier League.
Acompañado con uno de los mejores ataques de la liga, el Arsenal terminó en segundo lugar ante los eternos rivales del Manchester United en la Premier League. Con el equipo asentado y Henry ya considerado una estrella de la liga, varios periodistas y aficionados empezaron a exigir títulos más frecuentemente al equipo. El único huequito en el que uno podía colar una opinión sobre el presente era a través del humor y el Mundial. Sin embargo, surgieron dudas sobre su capacidad para adaptarse al juego inglés rápido y físico cuando no logró anotar en sus primeros ocho juegos. En la Copa del Rey, son apeados en semifinales ante el Valencia 67-76. En Euroliga, que estrena el formato liguero de ida y vuelta ante el resto de quince equipos de la competición, el Barcelona no consigue clasificar entre los ocho primeros, quedando fuera de la disputa por el título. Los 32 equipos se dividieron en ocho grupos de cuatro, con la restricción de que los equipos de la misma asociación no se crucen en los grupos, para el sorteo los equipos se dividen en cuatro bombos en base a su coeficiente UEFA. El Arsenal terminó segundo en la Premier League detrás del Manchester United y perdió en la final de la Copa de la UEFA contra el club turco Galatasaray.
Durante la temporada 1997-98, jugó un papel decisivo en llevar a su club a las semifinales de la UEFA Champions League, estableciendo un récord en Francia al anotar siete goles en la competencia. Había muchas expectativas de que Henry replicaría su gran momento de forma en el Arsenal para Francia durante el Mundial de Corea-Japón 2002, pero los campeones defensores sufrieron una sorpresiva eliminación en fase de grupos sin anotar un gol. Actualmente dirige a la selección de fútbol sub-21 de Francia. En mayo de 2021, volvió a incorporarse al cuerpo técnico de la selección de Bélgica. El 25 de febrero de 2021, abandonó el CF Montréal por motivos familiares. En 2016, fue nombrado entrenador asistente en la selección de Bélgica, antes de asumir el cargo de director técnico en su ex club Mónaco en 2018. Fue relevado de Mónaco en enero de 2019 y regresó a la MLS menos de un año después para entrenar al CF Montréal. Catalano solicitó que Thierry completara un curso en la academia elite INF Clairefontaine, y a pesar de la renuencia del director a admitir a Henry debido a sus malos resultados escolares, se le permitió completar el curso y se unió al Mónaco de Arsène Wenger como jugador juvenil.
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